Электронный архив НГУ

Разработка эффективных торговых стратегий на валютном рынке FoRex

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Крюков, П. А. ru_RU
dc.creator Филиал "Кемеровский" ОАО "Собинбанк" ru_RU
dc.creator Branch "Kemerovo" of "Sobinbank" en_EN
dc.date.accessioned 2015-03-03T10:10:07Z
dc.date.available 2015-03-03T10:10:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Крюков П. А. Разработка эффективных торговых стратегий на валютном рынке FoRex // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2011. Т. 9. Вып. 4. С. 18-28. - ISSN 1818-7900. ru_RU
dc.identifier.issn 1818-7900
dc.identifier.uri http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/6926
dc.description.abstract In work the methodical approach of the author to construction of models of the analysis and forecasting of dynamics of the rate of exchange from a position of the decision of a problem of typological classification of its conditions by methods factorial scaling is presented. The technique of construction of effective trading strategy on the basis of the developed models is considered. en_EN
dc.description.abstract В работе представлен методический подход автора к построению модели анализа и прогнозирования динамики валютного курса с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методом факторного шкалирования. Рассматривается методика построения эффективных торговых стратегий на основе разработанной модели. ru_RU
dc.language.iso ru
dc.publisher Новосибирский государственный университет ru_RU
dc.subject метод ru_RU
dc.subject прогноз ru_RU
dc.subject анализ ru_RU
dc.subject динамика ru_RU
dc.subject валютный курс ru_RU
dc.subject модель ru_RU
dc.subject классификация ru_RU
dc.subject факторное шкалирование ru_RU
dc.subject factorial scaling en_EN
dc.subject classification en_EN
dc.subject model en_EN
dc.subject the rate of exchange en_EN
dc.subject dynamics en_EN
dc.subject the analysis en_EN
dc.subject the forecast en_EN
dc.subject a method en_EN
dc.title Разработка эффективных торговых стратегий на валютном рынке FoRex ru_RU
dc.title.alternative Working out of effective trading strategy in the currency market FoRex en_EN
dc.type Article
dc.description.reference 1. Крюков П. А. Методология моделирования динамики валютного курса // Экономика, управление, финансы: Материалы междунар. заоч. науч. конф. (Пермь, июнь 2011 г.) / Под ред. Г. Д. Ахметовой. Пермь: Меркурий, 2011. С. 66–72. 2. Крюков П. А., Крюкова В. В. Прогнозирование валютного курса на основе факторного шкалирования // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. 2011. № 1. С. 118–127. 3. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч. У., Клекка У. Р. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. / Под ред. И. С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с. 4. Пардо Р. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера: Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2002. 221 с. 5. ЛеБо Ч., Лукас Д. В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. М.: Изд. Дом «Альпина», 1998. 304 с. 6. Кац Д. О., МакКормик Д. Л. Энциклопедия торговых стратегий: Пер. с англ. М.: Альпи на Паблишер, 2002. 400 с. 7. Справочник по прикладной статистике: В 2 т. / Под ред. С. А. Айвазяна, Ю. Н. Тюрина. М.: Финансы и статистика, 1990. Т. 2. 526 с. ru_RU
dc.subject.udc 336.764
dc.relation.ispartofvolume 9
dc.relation.ispartofnumber 4
dc.relation.ispartofpages 18-28


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию