Вы находитесь на старом сайте НГУ. Перейти на новый сайт

2014_3_2

К содержанию / To contents

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ KMV ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Тайшин А. А.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

APPLICATION OF KMV MODEL TO ASSESS CREDIT RISK OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS
Taishin А. А.

Novosibirsk National Research State University 2 Pirogov Str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation

taishin-s@ngs.ru

УДК 336.71
JEL L26, G21, G32

Читать статью / Read article

Цитирование: Тайшин А. А. Применение модели KMV для оценки кредитного риска индивидуальных предпринимателей // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14, № 3. С. 22-32.

Citation: Taishin А. А. Application of KMV model to assess credit risk of individual entrepreneurs. Vestnik NSU. Series: Social and Economic Sciences, 2014, Vol.14, №3, pp.22-32(In Russ.)

Аннотация Abstract
В настоящее время проблемы кредитных рисков актуальны для банка. Цель исследования – разработать методику адаптации и применения модели KMV для оценки деятельности российских предпринимателей. Предлагаемый метод KMV моделирования риска дефолта ИП обладает целым рядом преимуществ. Автоматизация расчетов, основанная на правдоподобных допущениях, позволит значительно снизить время на обработку заявки клиента. С помощью программного комплекса Visual Basic for Application сделана попытка практической реализации расчета риска дефолта по методике KMV на примере управленческой отчетности индивидуального предпринимателя Новосибирска. Показаны особенности ее применения. Представлен законченный результат расчета риска дефолта ИП, для оценки риска предложены более четкие рекомендации для практического использования KMV как базового инструмента. The problem of credit risk is relevant for the bank. The purpose of scientific research – to develop a technique of adaptation and application of the model for the evaluation risk of KMV Russian entrepreneurs. The proposed method of evaluation credit risk of KMV Russian entrepreneurs has many advantages. Automation of calculations, based on plausible assumptions, will significantly reduce the time to process the customer's request. The article contains analysis of the KMV model based on the up-to-date results of the theory. The author investigates the possibility of modification, generalization of the model and practical implementation of the risk estimate of default entrepreneur KMV model using software package Visual Basic for Application on the example Management reporting of the entrepreneur. Showing the features of its application in the light of the modern achievements in the theory and practice of financial analysis. In this article suggested the finished result of evaluation risk of KMV Russian entrepreneurs, for risk assessment offered more precise recommendations for the practical use of KMV as a basic tool.
Ключевые слова: Keywords:
кредитный риск, оценка риска, моделирование рисков, KMV, индивидуальный предприниматель. credit risk, valuation of risk, risk modeling, KMV, entrepreneur.

Список литературы

  1. Бюллетень банковской статистики. 2014. № 1 (248). URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1401r.pdf (дата обращения 02.03.2014).
  2. Лычагин М. В., Лычагин А. М., Шевцов А. С. Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 1992–2005 / Под ред. В. И. Суслова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. 400 с. (на рус. и англ. яз.).
  3. Троицкая И. В. Предпринимательский риск и риск предпринимателя в теории гражданского права // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 216–227.
  4. Сергиенко Я. В., Шманев С. В. Предпринимательские риски и методы управления ими // Вестн. ОрелГИЭТ. 2012. № 2 (20). С. 33–41.
  5. Загорский С. А. Оценка кредитоспособности заемщика: методические подходы // Вестн. Забайкальского гос. ун-та. 2011. № 9. С. 3–8.
  6. Машнина Е. Н. Сравнительный анализ моделей оценки кредитного риска // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2010. № 4–2. С. 101–106.
  7. Довбий И. П. Модель регулирования риска и доходности операций кредитования // Век качества. 2009. № 5. С. 76–81.

References

  1. Bulleten’ bankovskoi statistiki, 2014, no. 1 (248). URL: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1401r.pdf (in Russ.)
  2. Lychagin M. V., Lychagin A. M., Shevtsov A. S. Atlas of Publications in Economics on the EconLit Basis. Novosibirsk: Publishing House of the SB RAS, 2007. 400 p. (in Russ. and Engl.)
  3. Troickaya I. V. Predprinimatelskii risk i risk predprinimatelya v teorii grazhdanskogo prava. Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena, 2010, no. 120, p. 216–227. (in Russ.)
  4. Sergienko Ya. V., Shmanev S. V. Predprinimatelskie riski i metodi upravleniya imi. Vestnik OrelGIET, 2012, no. 2 (20), p. 33–41. (in Russ.)
  5. Zagorskii S. A. Ocenka kreditosposobnosti zaemschika: metodicheskie podhodi. Vestnik Zabaikalskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, no. 9, p. 3–8. (in Russ.)
  6. Mashnina E. N. Sravnitelnii analiz modelei ocenki kreditnogo riska. Sovremennie tendencii v ekonomike i upravlenii: novii vzglyad, 2010, no. 4–2, p. 101–106. (in Russ.)
  7. Dovbii I. P. Model regulirovaniya riska i dohodnosti operacii kreditivaniya. Vek kachestva, 2009, no. 5, p. 76–81. (in Russ.)

Last edit: 11.02.2018 12:09