Вы находитесь на старом сайте НГУ. Перейти на новый сайт

2016_4_05

К содержанию / To contents

АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
Буланов Ю. Н.

ОАО «Кузнецкбизнесбанк» , ул. Кирова, 89, Новокузнецк, 654080, Россия

ANALOG MODEL OF DYNAMIC BALANCE OF THE JOINT-STOCK BANK
Bulanov Yu. N.

JSC «Kuznetskbusinessbank» , 89 Kirov str., Novokuznetsk, 654080, Russian Federation

bulanov@kbb.ru

УДК 336.713
JEL classification G21, D50, C12

Читать статью / Read article

Цитирование: Буланов Ю. Н. Аналоговая модель динамического равновесия акционерного банка // Мир экономики и управления. 2016. Т. 16, № 4. С. 67–79.
Citation: Bulanov Yu. N. Analog model of dynamic balance of the joint-stock bank. World of Economics and Management, 2016, vol. 16, no. 4, p. 67-79. (In Russ.)

Аннотация Abstract
Надежность, финансовая устойчивость коммерческого банка основана на экономических интересах его стейк-холдеров – групп влияния. Основные группы влияния банка: акционеры, совет директоров, правление и руководители, сотрудники, вкладчик, заемщики, клиенты имеют конкурирующие экономические интересы, которые необходимо учитывать и сбалансированно реализовывать в процессе стратегического управления. Количественные итоги реализации Стратегии-2015, в части системной устойчивости банка, определяемой в том числе и показателями достаточности капитала, текущей ликвидности, уровня реализации рисков активных операций, явились недостаточными, хотя и логичными. Изложен подход к определению экономической природы категории «финансовая устойчивость» применительно к акционерному банку, проиллюстрированный аналоговой моделью его развития под действием сил групп влияния, рассмотрены и проанализированы базовые векторы стратегического развития банка: «агрессивный рост», «демпинг», консервативность», «эволюционный рост». Reliability and financial stability of a commercial bank are based on economic interests of its stakeholders – influence groups. The main influence groups of a bank – Shareholders, Board of management, Administration and Responsible executives, Staff members, Depositors, Loan debtors Clients – have competing economic interests, which are necessary to be taken into account and are to be realized in a balanced way in the process of strategic management. Quantitative outcomes of Strategy 2015 implementation in terms of its system-based stability, which is determinated by sufficient capital’s data, day-to-day liquidity as well as risk realization level of active bank transactions turned out to be insufficient but expectable. The approach to definition of economic nature of the category “Financial stability” relating to the joint-stock bank, which is demonstrated with the use of the analog model of its development affected by influence groups, is represented. Such basic vectors of strategic development of the joint-stock bank as “Aggressive growth”, “Dumping”, “Conservatism”, “Evolutionary growth” were examined and analyzed. Operating results of a banking sector, which statistically reflect the effect of depositors’ and loan debtors’ forces on the bank, show stronger dependence on individual and corporate depositors. Statement on suitability and possibility of quantitative evaluation of a bank’s financial stability (reliability) in indicator set “Return on assets – Liquidity – Risks”.
Ключевые слова: Keywords:
банковский сектор, акционерный банк, группы влияния, модель Менделоу, финансовая устойчивость, надежность, cбалансированность, аналоговая модель. banking sector, joint-stock bank, influence groups, Mendelou model, financial stability, reliability, balance, analog model

Список литературы

  1. Варламова С. Б. Принципиальная модель бизнес стратегии обеспечения финансовой устойчивости, как фактора конкурентоспособности коммерческого банка // Банковские услуги. 2014. № 2. С. 20–24.
  2. Господарчук Г. Г., Аникин А. В. Оценка уровня стабильности российской банковской системы //Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 24–30.
  3. Питерская Л. Ю., Родин Д. Я. Парадигма стратегического банковского менеджмента в контексте обеспечения устойчивого развития коммерческих банков // Финансы и кредит. 2010. № 43 (427). С. 2–9.
  4. Фадейкина Н. В., Демчук И. Н. Развитие методического инструментария анализа финансового состояния, оценки устойчивости, инвестиционной привлекательности организаций и его применение в практической деятельности коммерческих банков // Сибирская академия финансов и банковского дела. Новосибирск, 2014. 500 с.
  5. Эскиндаров М. А. Устойчивость финансовой системы России: индикаторы и критерии оценки // Вестник Финансового университета. 2012. № 2 (68). С. 8–18.
  6. Канаев А. В. Стратегические направления повышения экономической безопасности национальной банковской системы // Финансы и кредит. 2008. № 20 (308). С. 8–16.
  7. Ларионова И. В. Особенности обеспечения финансовой устойчивости банковской системы в условиях нестабильности макроэкономической среды // Банковские услуги. 2012. № 12. С. 002–009.
  8. Овчинникова О. П., Овчинникова Н. Э. Системный финансовый кризис и его влияние на устойчивость банковской системы // Финансы и кредит. 2014. № 7 (583). С. 16–21.
  9. Романовский М. В. Глобальный кризис и проблемы обеспечения устойчивости национальной банковской системы // Сибирская финансовая школа. 2012. № 4 (93). С. 14–21.
  10. Амосова Н. А., Гаранина Е. Н. Превентивное управление рисками коммерческих банков, как основа стабильности банковской системы России // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 10 (58). С. 78.
  11. Морозко Н. И., Гаврилюк О. Ю. Модель ранней диагностики финансовых проблем банков // Банковское дело. 2013. № 10. С. 76–81.
  12. Поморина М. А. Концепция стратегического финансового менеджмента банка. Система адаптивного управления банком. Palmarium Academic Publishing, 2014. 534 с.
  13. Эзрох Ю. С. Актуальные риски банковской системы России // Банковское дело. 2014. № 4. С. 22–27.
  14. Можанова И. И., Антонюк О. А. Финансовая устойчивость банковской системы, как фактор ее развития в регионе // Банковское дело. 2014. № 1. С. 25–29.
  15. Рыкова И. Н. Риски развития регионального банковского сектора // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2012. № 3. С. 96–108.
  16. Коваленко В. Л. Несостоявшийся диалог // Банки и деловой мир. 2016. № 5. С. 18–21.
  17. Буланов Ю. Н. Методологический аспект проблемы достижения финансовой устойчивости банка//Сибирская финансовая школа. 2012. № 1. с. 97–102.
  18. Mendelow A. Stakeholder Mapping // Proc. of the 2nd International Conference on Information Systems. Cambridge, MA, 1991.
  19. Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts // Academy of Management Review. 1997. Vol. 22, № 4. P. 853–888.
  20. Savage G. T., Nix T. W. Whitehead and Blair. Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders // Academy of Management Executive. 1991. Vol. 5, № 2. P. 61–75.
  21. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ.; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. М.: Прогресс. 1985. 327 с.
  22. Большой энциклопедический словарь. Физика / Гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Большая российская энциклопедия, 1998. 944 с.

references:

  1. Varlamova S. B. Principial'naja model' biznes strategii obespechenija finansovoj ustojchivosti, kak faktora konkurentosposobnosti kommercheskogo banka [Conceptual model of business strategy with the aim of providing of financial stability as a factor of competitive capacity of a joint-stock bank]. Bankovskie uslugi [Banking facility]. 2014. № 2. р. 20–24. (in Russ.)
  2. Gospodarchuk G. G., Anikin A. V. Ocenka urovnja stabil'nosti rossijskoj bankovskoj sistemy [Estimation of stability level of Russian banking system]. Den'gi i kredit [Money and Credit]. 2014. № 5. р. 24–30. (in Russ.)
  3. Piterskaja L.Ju., Rodin D.Ja. Paradigma strategicheskogo bankovskogo menedzhmenta v kontekste obespechenija ustojchivogo razvitija kommercheskih bankov [Paradigm of strategic banking management for the purposes of providing of stable development of commercial banks]. Finansy i kredit [Finance and credit]. 2010. № 43 (427). р. 2–9. (in Russ.)
  4. Fadejkina N.V., Demchuk I.N. Razvitie metodicheskogo instrumentarija analiza finansovogo sostojanija, ocenki ustojchivosti, investicionnoj privlekatel'nosti organizacij i ego primenenie v prakticheskoj dejatel'nosti kommercheskih bankov [Methodological aids development of financial position assessment, stability rating, investment attractiveness of institutions and its practical implementation in commercial banks]. Sibirskaja akademija finansov i bankovskogo dela. Novosibirsk [Siberian Finance and Banking Academy. Novosibirsk]. 2014. 500 p. (in Russ.)
  5. Jeskindarov M.A. Ustojchivost' finansovoj sistemy Rossii: indikatory i kriterii ocenki [Russian financial system stability: indicators and criteria of evaluation]. Vestnik Finansovogo universiteta [Digest of Financial University]. 2012.№ 2 (68). р. 8–18. (in Russ.)
  6. Kanaev A.V. Strategicheskie napravlenija povyshenija jekonomicheskoj bezopasnosti nacional'noj bankovskoj sistemy [Strategical directions of economic security promotion of national banking system]. Finansy i kredit [Finance and credit]. 2008. № 20 (308). р. 8–16. (in Russ.)
  7. Larionova I.V. Osobennosti obespechenija finansovoj ustojchivosti bankovskoj sistemy v uslovijah nestabil'nosti makrojekonomicheskoj sredy [Special aspects financial capability ensuring of banking system in conditions of unstable macroeconomic situation]. Bankovskie uslugi [Banking facility]. 2012. № 12. р. 002–009. (in Russ.)
  8. Ovchinnikova O.P., Ovchinnikova N.Je. Sistemnyj finansovyj krizis i ego vlijanie na ustojchivost' bankovskoj sistemy [Systemic financial crisis and its influence on stability of a banking system]. Finansy i kredit [Finance and credit] 2014. № 7 (583). р. 16–21. (in Russ.)
  9. Romanovskij M.V. Global'nyj krizis i problemy obespechenija ustojchivosti nacional'noj bankovskoj sistemy [Global crisis and problems in providing of stability of national banking system]. Sibirskaja finansovaja shkola [Siberian financial school]. 2012. № 4 (93). р. 14–21. (in Russ.)
  10. Amosova N.A., Garanina E.N. Preventivnoe upravlenie riskami kommercheskih bankov, kak osnova stabil'nosti bankovskoj sistemy Rossii [Preventive risk management of commercial banks as a basis of Russian banking system stability]. Upravlenie jekonomicheskimi sistemami: jelektronnyj nauchnyj zhurnal [Economic systems management: Online scientific review]. 2013. № 10 (58). р. 78. (in Russ.)
  11. Morozko N.I., Gavriljuk O.Ju. Model' rannej diagnostiki finansovyh problem bankov [Early detection model of financial bank problems]. Bankovskoe delo [Banking]. 2013. № 10. р. 76–81. (in Russ.)
  12. Pomorina M.A. Koncepcija strategicheskogo finansovogo menedzhmenta banka. Sistema adaptivnogo upravlenija bankom. [Strategic financial management bank conception. Adaptive bank management system.]. Palmarium Academic Publishing. 2014. 534 р. (in Russ.)
  13. Jezroh Ju.S. Aktual'nye riski bankovskoj sistemy Rossii [Actual risks of Russian banking system]. Bankovskoe delo [Banking]. 2014. № 4. р. 22–27. (in Russ.)
  14. Mozhanova I.I., Antonjuk O.A. Finansovaja ustojchivost' bankovskoj sistemy, kak faktor ee razvitija v regione [Financial banking system stability as a factor of its development in the region]. Bankovskoe delo [Banking]. 2014. № 1. р. 25–29. (in Russ.)
  15. Rykova I.N. Riski razvitija regional'nogo bankovskogo sektora [Regional banking sector development risks]. JeTAP: jekonomicheskaja teorija, analiz, praktika [Stage: economic theory, analysis, practice]. 2012. № 3. р. 96–108. (in Russ.)
  16. Kovalenko V.L. Nesostojavshijs'a dialog [Frustrated dialog] Banki i delovoj mir [Banks and buziness world]. 2016. №5. p.18–21. (in Russ.)
  17. Bulanov Ju.N. Metodologicheskij aspekt problemy dostizhenija finansovoj ustojchivosti banka [Methodological aspect of difficulties in achieving of financial stability]. Sibirskaja finansovaja shkola [Siberian financial school]. 2012. № 1. р. 97–102. (in Russ.)
  18. Mendelow A. Stakeholder Mapping / Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems. Cambridge MA. 1991.
  19. Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts // Academy of Management Review. 1997. Vol. 22. № 4. P. 853–888.
  20. Savage G. T., Nix T. W. Whitehead and Blair. Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders//Academy of Management Executive. 1991. Vol. 5. № 2. P. 61–75.
  21. Akoff R. Planirovanie budushhego korporacii / Per. s angl. / Pod red. V. I, Danilova-Danil'jana. – M.: Progress. [Corporation future planning/Translated from English/Under the editor-ship of Danilov – Danilyan V.I. – Moscow:Progress]. 1985. 327 р.
  22. Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar'. Fizika. / Gl. red. A. M. Prohorov. – M.: Nauchnoe izdatel'stvo «Bol'shaja rossijskaja jenciklopedija». [Great Encyclopedic dictionary. Physics. Executive editor A.M. Prokchorov. – Moscow: Scientific publishing house “Great Russian Encyclope- dia”]. 1998. – 944 р.

Last edit: 12.03.2018 00:48